PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEKFX с DLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEKFX с DLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).

FEKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FEKFX и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEKFX и DLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		3.27%19.03%15.56%10.81%-4.77%24.77%6.83%11.36%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.95%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%12.40%

Доходность по периодам

С начала года, FEKFX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 1.95%.

FEKFX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.55%
С начала года
3.27%
6 месяцев
7.10%
1 год
18.92%
3 года*
16.06%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—

DLN

1 день
0.11%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.68%
1 год
15.10%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income K6 Fund

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с FEKFX:
FEKFX с VEIRXFEKFX с CFJIXFEKFX с SCHDFEKFX с SCHFFEKFX с FEQIXFEKFX с DGROFEKFX с FDVV
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Сравнение комиссий FEKFX и DLN

FEKFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Доходность на риск

FEKFX vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEKFX
Ранг доходности на риск FEKFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEKFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEKFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEKFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEKFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEKFX c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEKFXDLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.08

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.55

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.35

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

6.60

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEKFX vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEKFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEKFX и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEKFXDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.08

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.51

+0.22

Корреляция

Корреляция между FEKFX и DLN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEKFX и DLN

Дивидендная доходность FEKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DLN в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		2.90%2.79%3.26%1.96%1.94%3.65%1.84%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.91%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Просадки

Сравнение просадок FEKFX и DLN

Максимальная просадка FEKFX за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEKFX и DLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FEKFXDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-57.84%

+24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-11.08%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-16.26%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-4.16%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-7.58%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.26%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FEKFX и DLN

Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) имеют волатильность 3.90% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEKFXDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.75%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

6.88%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

14.10%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

13.29%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

16.16%

+1.00%