Сравнение FEKFX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
FEKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FEKFX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEKFX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEKFX Fidelity Equity-Income K6 Fund | 3.27% | 19.03% | 15.56% | 10.81% | -4.77% | 24.77% | 6.83% | 11.36% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FEKFX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
FEKFX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEKFX и DGRO
FEKFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
FEKFX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
FEKFX
DGRO
Сравнение FEKFX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEKFX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.66 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.48 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 6.80 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEKFX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FEKFX и DGRO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEKFX и DGRO
Дивидендная доходность FEKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEKFX Fidelity Equity-Income K6 Fund | 2.90% | 2.79% | 3.26% | 1.96% | 1.94% | 3.65% | 1.84% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок FEKFX и DGRO
Максимальная просадка FEKFX за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEKFX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEKFX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -35.10% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -10.92% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -19.31% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -4.70% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -3.48% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.37% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEKFX и DGRO
Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FEKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEKFX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.57% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 7.21% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 14.47% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 13.84% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.63% | +0.53% |