Сравнение PRFD с VRIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).
PRFD и VRIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и VRIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.90% | 5.05% | 6.81% | 6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 0.90%.
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и VRIG
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.
Доходность на риск
PRFD vs. VRIG — Ранг доходности на риск
PRFD
VRIG
Сравнение PRFD c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 5.20 | -3.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 6.80 | -4.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 3.21 | -1.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 6.26 | -4.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 52.80 | -46.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 5.20 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.89 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и VRIG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и VRIG
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности VRIG в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и VRIG
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и VRIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -13.04% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -0.78% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.02% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.27% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.09% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и VRIG
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что PRFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.18% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 0.37% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 0.93% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 1.29% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 3.83% | +1.11% |