Сравнение PRFD с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
PRFD и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и STPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.68% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.83% | 6.40% | 4.30% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 0.83%.
PRFD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STPZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и STPZ
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.
Доходность на риск
PRFD vs. STPZ — Ранг доходности на риск
PRFD
STPZ
Сравнение PRFD c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.61 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.30 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.92 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 8.71 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.61 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и STPZ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и STPZ
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности STPZ в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.74% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.59% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и STPZ
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и STPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -6.77% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -1.35% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.37% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.32% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.45% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и STPZ
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что PRFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.72% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 1.21% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 2.38% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 3.30% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 2.98% | +1.96% |