Сравнение PRFD с PGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF).
PRFD и PGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFD и PGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFD и PGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | -0.36% | 8.45% | 9.92% | 1.83% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.67% | 3.40% | 6.01% | -1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFD показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у PGF с доходностью -0.67%.
PRFD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFD и PGF
PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PGF в 0.62%.
Доходность на риск
PRFD vs. PGF — Ранг доходности на риск
PRFD
PGF
Сравнение PRFD c PGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFD | PGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.40 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 0.60 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.08 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.66 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 1.48 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFD | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.40 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.15 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между PRFD и PGF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFD и PGF
Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PGF в 6.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFD PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund | 5.77% | 5.63% | 5.53% | 5.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.35% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок PRFD и PGF
Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и PGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFD | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.93% | -75.69% | +63.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -4.69% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -5.71% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -7.03% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.09% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFD и PGF
Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.66%, в то время как у Invesco Financial Preferred ETF (PGF) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFD | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.33% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 4.41% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 7.69% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 11.35% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 11.99% | -7.05% |