PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRFD с PGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFD и PGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFD и PGF


2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
-0.36%8.45%9.92%1.83%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
-0.67%3.40%6.01%-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у PGF с доходностью -0.67%.


PRFD

1 день
0.33%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.14%
3 года*
8.92%
5 лет*
10 лет*

PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Invesco Financial Preferred ETF

Сравнение комиссий PRFD и PGF

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PGF в 0.62%.


Доходность на риск

PRFD vs. PGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6363
Ранг коэф-та Мартина

PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c PGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFDPGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.40

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.60

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.66

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

1.48

+5.30

PRFD vs. PGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PGF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и PGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFDPGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.40

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.15

+1.10

Корреляция

Корреляция между PRFD и PGF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и PGF

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PGF в 6.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
5.77%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%

Просадки

Сравнение просадок PRFD и PGF

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и PGF.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFDPGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-75.69%

+63.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-4.69%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-5.71%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-7.03%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.09%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и PGF

Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.66%, в то время как у Invesco Financial Preferred ETF (PGF) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFDPGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.33%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

4.41%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

7.69%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

11.35%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

11.99%

-7.05%