PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFD с PFFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV).

PRFD и PFFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFD и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFD и PFFV

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		-0.36%8.45%9.92%1.83%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		-0.11%2.08%9.45%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью -0.11%.

PRFD

1 день
0.33%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.14%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Global X Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PFFPRFD с PIMIXPRFD с VRPPRFD с PYLDPRFD с PFFDPRFD с PSK
Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFAPFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFXFPFFV с PFFDPFFV с PFLDPFFV с CLOA

Сравнение комиссий PRFD и PFFV

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.

PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF

Доходность на риск

PRFD vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDPFFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.17

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.26

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.09

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

0.29

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.17

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.50

+0.74

Корреляция

Корреляция между PRFD и PFFV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и PFFV

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PFFV в 8.33%

TTM202520242023202220212020
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.33%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%

Просадки

Сравнение просадок PRFD и PFFV

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и PFFV.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFDPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-18.96%

+7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-4.35%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.77%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-4.29%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.40%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и PFFV

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) имеют волатильность 1.66% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFDPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.59%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.93%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

5.64%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

8.85%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

8.79%

-3.85%