PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFD с MFDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).

PRFD и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFD и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFD и MFDX

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		-0.68%8.45%9.92%1.83%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		3.63%34.27%4.40%11.23%

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 3.63%.

PRFD

1 день
0.48%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.09%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFDX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.22%
С начала года
3.63%
6 месяцев
8.66%
1 год
28.57%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PIMIXPRFD с PFFPRFD с VRPPRFD с PYLDPRFD с PFFDPRFD с PSK
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с FNDF

Сравнение комиссий PRFD и MFDX

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MFDX в 0.39%.

PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Доходность на риск

PRFD vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDMFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.84

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.47

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.60

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

10.63

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFDX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.51

+0.72

Корреляция

Корреляция между PRFD и MFDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и MFDX

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности MFDX в 2.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.74%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.86%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Просадки

Сравнение просадок PRFD и MFDX

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и MFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFDMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-36.05%

+24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-10.66%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-7.30%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-6.58%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.61%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и MFDX

Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 1.64%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFDMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

7.29%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

10.27%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

15.63%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

14.95%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

16.42%

-11.48%