PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFD с JHPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

PRFD и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFD и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFD и JHPI

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		-0.68%8.45%9.92%1.83%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.26%7.37%10.54%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью -0.26%.

PRFD

1 день
0.48%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.09%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHPI

1 день
0.27%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.56%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PIMIXPRFD с PFFPRFD с VRPPRFD с PYLDPRFD с PFFDPRFD с PSK
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий PRFD и JHPI

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JHPI в 0.54%.

PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF

Доходность на риск

PRFD vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.67

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.21

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.09

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

6.90

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHPI равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.67

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.54

+0.69

Корреляция

Корреляция между PRFD и JHPI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и JHPI

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности JHPI в 5.66%

TTM20252024202320222021
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.74%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.66%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%

Просадки

Сравнение просадок PRFD и JHPI

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFDJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-13.45%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-3.08%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.64%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-3.87%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.93%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и JHPI

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PRFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFDJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.51%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.54%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

3.96%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

6.39%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

6.39%

-1.45%