PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRFD с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFD с IYE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - PRFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by PIMCO, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. PRFD is actively managed, while IYE is passively managed. Over the past 3 years, PRFD returned 8.94%/yr vs 14.97%/yr for IYE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности PRFD и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 28.65%.

PRFD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
1.15%
С начала года
1.89%
1 год
6.61%
3 года*
8.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYE

1 день
0.85%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
21.25%
С начала года
28.65%
1 год
35.74%
3 года*
14.97%
5 лет*
21.75%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFD и IYE

2026 (YTD)202520242023
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.89%8.45%9.92%1.81%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		28.65%7.33%6.06%-3.21%

Correlation

The correlation between PRFD and IYE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2023 г.

0.04

The correlation between PRFD and IYE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRFD и IYE

Секторы
PRFD
IYE

Финансовые услуги

2.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.9%

Финансовые услуги

PRFD
2.1%
IYE
0.1%

Коммуникационные услуги

PRFD
0.2%
IYE

-

Коммунальные услуги

PRFD
0.1%
IYE

-

Сырьевые материалы

PRFD

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

PRFD

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

PRFD

-

IYE

-

Энергетика

PRFD

-

IYE
99.8%

Здравоохранение

PRFD

-

IYE

-

Промышленность

PRFD

-

IYE
0.0%

Недвижимость

PRFD

-

IYE

-

Технологии

PRFD

-

IYE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с VRPPRFD с PYLDPRFD с PSKPRFD с PFFPRFD с PFFDPRFD с PIMIX
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

PRFD vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFDIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.76

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.33

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.47

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

6.59

+1.64

PRFD vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFD и IYE

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-73.74%

+61.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-14.54%

+11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

-20.37%

+14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-8.10%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-19.32%

+17.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

5.44%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и IYE

Текущая волатильность для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) составляет 0.65%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что PRFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

5.84%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

16.23%

-13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

20.41%

-17.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

25.55%

-20.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

29.50%

-24.68%

Сравнение комиссий PRFD и IYE

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и IYE

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности IYE в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.21%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.79%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRFD and IYE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (5.84%) compared to PRFD (0.65%). In terms of maximum drawdown, PRFD dropped -11.93% vs IYE's -73.74%.

On 3-year performance, IYE leads with 14.97% vs 8.94% for PRFD. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, PRFD has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IYE has performed better with a 14.97% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

PRFD has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 2.21% for IYE.

PRFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 0.42% for IYE.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFD и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор