PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFD с GPRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFD с GPRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) and GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PRFD is actively managed, while GPRF is passively managed. Over the past year, PRFD returned 8.04% vs 6.57% for GPRF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFD charges 0.74%/yr vs 0.45%/yr for GPRF.

Доходность

Сравнение доходности PRFD и GPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFD показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у GPRF с доходностью 1.33%.

PRFD

1 день
-0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.04%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPRF

1 день
-0.07%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFD и GPRF

2026 (YTD)20252024
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.40%8.45%2.79%
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		1.33%6.17%2.34%

Correlation

The correlation between PRFD and GPRF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.54

The correlation between PRFD and GPRF has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFD и GPRF

Секторы
PRFD
GPRF

Финансовые услуги

2.0%
20.6%

Коммуникационные услуги

0.3%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

PRFD
2.0%
GPRF
20.6%

Коммуникационные услуги

PRFD
0.3%
GPRF
0.5%

Сырьевые материалы

PRFD

-

GPRF

-

Потребительский циклический сектор

PRFD

-

GPRF
0.9%

Потребительский защитный сектор

PRFD

-

GPRF

-

Энергетика

PRFD

-

GPRF

-

Здравоохранение

PRFD

-

GPRF

-

Промышленность

PRFD

-

GPRF
0.4%

Недвижимость

PRFD

-

GPRF
3.4%

Технологии

PRFD

-

GPRF

-

Коммунальные услуги

PRFD

-

GPRF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PSKPRFD с VRPPRFD с PFFDPRFD с PFFPRFD с PYLDPRFD с PIMIX
Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFF

Доходность на риск

PRFD vs. GPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFD c GPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) и Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFDGPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.76

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.50

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.57

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

7.51

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFD vs. GPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFD на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа GPRF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFD и GPRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFDGPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.76

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.37

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PRFD и GPRF

Максимальная просадка PRFD за все время составила -11.93%, что больше максимальной просадки GPRF в -4.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFD и GPRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFDGPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.93%

-4.36%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-4.20%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.78%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-0.89%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.88%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFD и GPRF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PRFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFDGPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.78%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

3.13%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

3.76%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

3.94%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

3.94%

+0.94%

Сравнение комиссий PRFD и GPRF

PRFD берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GPRF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFD и GPRF

Дивидендная доходность PRFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности GPRF в 5.65%

ПозицияTTM202520242023
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.65%5.38%2.10%0.00%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%

Часто задаваемые вопросы

PRFD and GPRF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFD has higher volatility (1.19%) compared to GPRF (0.78%). In terms of maximum drawdown, PRFD dropped -11.93% vs GPRF's -4.36%.

On 1-year performance, PRFD leads with 8.04% vs 6.57% for GPRF. On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRFD has performed better with a 8.04% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

PRFD has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 5.65% for GPRF.

They also come from different issuers: PIMCO and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.74% for PRFD and 0.45% for GPRF.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFD и GPRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор