PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с XID.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRF с XID.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares India Index ETF (XID.TO).

PRF и XID.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. XID.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 21 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRF и XID.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares India Index ETF (XID.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRF и XID.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.70%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
XID.TO
iShares India Index ETF		-14.15%4.50%3.49%16.67%-7.29%18.37%10.01%9.55%-4.32%35.63%
Разные валюты инструментов

PRF торгуется в USD, в то время как XID.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XID.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у XID.TO с доходностью -14.15%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции XID.TO по среднегодовой доходности: 12.62% против 6.63% соответственно.

PRF

1 день
2.15%
1 месяц
-4.01%
С начала года
1.70%
6 месяцев
5.97%
1 год
19.57%
3 года*
16.95%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.62%

XID.TO

1 день
3.23%
1 месяц
-10.41%
С начала года
-14.15%
6 месяцев
-10.23%
1 год
-9.97%
3 года*
3.67%
5 лет*
2.28%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

iShares India Index ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с SCHDPRF с VTVPRF с VTI
Часто сравнивают с XID.TO:
XID.TO с ZID.TOXID.TO с NFTYXID.TO с FLINXID.TO с GLINXID.TO с VOOXID.TO с ZCN.TOXID.TO с VGRO.TO

Сравнение комиссий PRF и XID.TO

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XID.TO в 1.08%.

XID.TO
iShares India Index ETF
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF

Доходность на риск

PRF vs. XID.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XID.TO
Ранг доходности на риск XID.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XID.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XID.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XID.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XID.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XID.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c XID.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares India Index ETF (XID.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFXID.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

-0.63

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

-0.86

+2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.90

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.51

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

-1.69

+9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. XID.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа XID.TO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и XID.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFXID.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.63

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.15

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.33

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.23

Корреляция

Корреляция между PRF и XID.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и XID.TO

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности XID.TO в 16.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.56%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
XID.TO
iShares India Index ETF		16.47%14.32%0.17%0.42%3.45%6.82%0.03%0.43%0.39%0.16%0.36%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PRF и XID.TO

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки XID.TO в -44.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и XID.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFXID.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-42.26%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-18.75%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-20.11%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-39.46%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-17.61%

+13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-10.36%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

5.99%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и XID.TO

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.26%, в то время как у iShares India Index ETF (XID.TO) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XID.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFXID.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

7.57%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

11.38%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

15.78%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

15.62%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

19.94%

-2.25%