Сравнение PRF с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PRF и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRF и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRF и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 2.19% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PRF уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 12.67% против 17.98% соответственно.
PRF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.67%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и PPA
PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PRF vs. PPA — Ранг доходности на риск
PRF
PPA
Сравнение PRF c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.09 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.80 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.37 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 13.40 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.09 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.06 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PRF и PPA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и PPA
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.55% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и PPA
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -57.37% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -13.71% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -18.37% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -43.92% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -8.56% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -9.19% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.45% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и PPA
Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.19%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 7.57% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 15.14% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 21.75% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 18.22% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 20.48% | -2.79% |