PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRF с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRF и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRF и ILCV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
2.19%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
-0.70%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции ILCV по среднегодовой доходности: 12.67% против 11.02% соответственно.


PRF

1 день
0.48%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.12%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.67%

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco RAFI US 1000 ETF

iShares Morningstar Value ETF

Сравнение комиссий PRF и ILCV

PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.


Доходность на риск

PRF vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRF
Ранг доходности на риск PRF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7373
Ранг коэф-та Мартина

ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.11

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.60

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.42

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

6.69

+1.20

PRF vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRFILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Корреляция

Корреляция между PRF и ILCV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и ILCV

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности ILCV в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF
1.55%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок PRF и ILCV

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, примерно равная максимальной просадке ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и ILCV.


Загрузка...

Показатели просадок


PRFILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-58.63%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-11.82%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-18.58%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-35.53%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-4.51%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-9.39%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.50%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и ILCV

Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRFILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.78%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

7.65%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

15.28%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

14.25%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.68%

+1.01%