Сравнение PRF с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
PRF и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRF и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRF и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 2.19% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PRF превзошли акции ILCV по среднегодовой доходности: 12.67% против 11.02% соответственно.
PRF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.67%
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRF и ILCV
PRF берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Доходность на риск
PRF vs. ILCV — Ранг доходности на риск
PRF
ILCV
Сравнение PRF c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.60 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.42 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 6.69 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PRF и ILCV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и ILCV
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности ILCV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.55% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок PRF и ILCV
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, примерно равная максимальной просадке ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRF | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -58.63% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -11.82% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -18.58% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -35.53% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -4.51% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -9.39% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.50% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и ILCV
Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRF | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.78% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 7.65% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 15.28% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 14.25% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 16.68% | +1.01% |