PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с FUNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. PRF is passively managed, while FUNL is actively managed. Over the past 5 years, PRF returned 12.43%/yr vs 9.42%/yr for FUNL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PRF charges 0.34%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности PRF и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и FUNL

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%15.73%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%14.33%-5.76%25.93%14.92%

Correlation

The correlation between PRF and FUNL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г.

0.94

The correlation between PRF and FUNL shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRF и FUNL

Секторы
PRF
FUNL

Технологии

20.9%
14.6%

Финансовые услуги

15.4%
19.3%

Здравоохранение

11.7%
15.3%

Коммуникационные услуги

10.2%
5.8%

Промышленность

9.2%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.5%

Энергетика

8.2%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.0%

Сырьевые материалы

3.4%
2.2%

Коммунальные услуги

3.1%
5.0%

Недвижимость

2.5%
4.5%

Технологии

PRF
20.9%
FUNL
14.6%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
FUNL
19.3%

Здравоохранение

PRF
11.7%
FUNL
15.3%

Коммуникационные услуги

PRF
10.2%
FUNL
5.8%

Промышленность

PRF
9.2%
FUNL
11.5%

Потребительский циклический сектор

PRF
9.1%
FUNL
6.5%

Энергетика

PRF
8.2%
FUNL
7.6%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.3%
FUNL
7.0%

Сырьевые материалы

PRF
3.4%
FUNL
2.2%

Коммунальные услуги

PRF
3.1%
FUNL
5.0%

Недвижимость

PRF
2.5%
FUNL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

PRF vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.19

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
3.26

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.47

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

5.01

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.67

23.31

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа FUNL равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.19

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.95

-0.47

Просадки

Сравнение просадок PRF и FUNL

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-19.35%

-41.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-3.83%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-17.37%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-19.35%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.12%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-3.54%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.82%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и FUNL

Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

0.00%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

5.24%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

8.82%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

15.16%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

15.29%

+2.38%

Сравнение комиссий PRF и FUNL

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и FUNL

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PRF and FUNL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRF has higher volatility (2.64%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs FUNL's -19.35%.

On 5-year performance, PRF leads with 12.43% vs 9.42% for FUNL. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRF has performed better with a 12.43% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.38% for PRF.

They also come from different issuers: Invesco and CornerCap. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.50% for FUNL.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор