PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRF с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

PRF и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PRF и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRF и FEGE

2026 (YTD)20252024
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		2.19%18.33%-0.16%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

PRF

1 день
0.48%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.12%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.67%

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с SCHDPRF с VTVPRF с VTI
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий PRF и FEGE

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF

Доходность на риск

PRF vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.76

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.38

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.51

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

9.75

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.88

-1.43

Корреляция

Корреляция между PRF и FEGE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и FEGE

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.55%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRF и FEGE

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-11.13%

-49.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-10.96%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-8.08%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-1.37%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.82%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и FEGE

Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 4.19%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.59%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.89%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

15.66%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

14.87%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

14.87%

+2.82%