Сравнение PRF с CBSE
PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and CBSE (Clough Select Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PRF is passively managed, while CBSE is actively managed. Over the past 5 years, PRF returned 12.43%/yr vs 12.52%/yr for CBSE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRF charges 0.34%/yr vs 0.85%/yr for CBSE.
Доходность
Сравнение доходности PRF и CBSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRF показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у CBSE с доходностью 32.18%.
PRF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.67%
CBSE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 51.66%
- 3 года*
- 31.65%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRF и CBSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 14.79% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 6.48% |
CBSE Clough Select Equity ETF | 32.18% | 19.53% | 32.20% | 17.29% | -19.92% | 14.57% | 16.87% |
Correlation
The correlation between PRF and CBSE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between PRF and CBSE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRF vs. CBSE — Ранг доходности на риск
PRF
CBSE
Сравнение PRF c CBSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Clough Select Equity ETF (CBSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRF | CBSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.37 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 3.83 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.67 | 11.59 | +9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRF | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 2.30 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.52 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PRF и CBSE
Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки CBSE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и CBSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRF | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.35% | -36.30% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -13.57% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -29.40% | +13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -36.30% | +16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.93% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -12.31% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 4.47% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRF и CBSE
Текущая волатильность для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) составляет 2.64%, в то время как у Clough Select Equity ETF (CBSE) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что PRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRF | CBSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 7.80% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 17.58% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 22.55% | -11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 24.06% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 23.79% | -6.12% |
Сравнение комиссий PRF и CBSE
PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CBSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRF и CBSE
Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности CBSE в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.26% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.38% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
PRF and CBSE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSE has higher volatility (7.80%) compared to PRF (2.64%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs CBSE's -36.30%.
On 5-year performance, CBSE leads with 12.52% vs 12.43% for PRF. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PRF has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CBSE has performed better with a 12.52% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
PRF has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.26% for CBSE.
They also come from different issuers: Invesco and Clough. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.85% for CBSE.
PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRF и CBSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор