PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRF с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRF с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PRF is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, PRF returned 34.38% vs 20.42% for BGIG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PRF charges 0.34%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности PRF и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRF показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

PRF

1 день
0.75%
1 месяц
3.76%
С начала года
15.65%
6 месяцев
16.07%
1 год
34.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
12.60%
10 лет*
13.66%

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRF и BGIG

2026 (YTD)202520242023
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		15.65%18.33%16.73%7.48%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between PRF and BGIG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between PRF and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRF и BGIG

Секторы
PRF
BGIG

Технологии

20.9%
24.6%

Финансовые услуги

15.4%
14.8%

Здравоохранение

11.7%
14.6%

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Промышленность

9.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.4%

Энергетика

8.2%
11.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.9%

Сырьевые материалы

3.4%
0.6%

Коммунальные услуги

3.1%
7.9%

Недвижимость

2.5%
3.5%

Технологии

PRF
20.9%
BGIG
24.6%

Финансовые услуги

PRF
15.4%
BGIG
14.8%

Здравоохранение

PRF
11.7%
BGIG
14.6%

Коммуникационные услуги

PRF
10.2%
BGIG

-

Промышленность

PRF
9.2%
BGIG
10.6%

Потребительский циклический сектор

PRF
9.1%
BGIG
5.4%

Энергетика

PRF
8.2%
BGIG
11.2%

Потребительский защитный сектор

PRF
6.3%
BGIG
6.9%

Сырьевые материалы

PRF
3.4%
BGIG
0.6%

Коммунальные услуги

PRF
3.1%
BGIG
7.9%

Недвижимость

PRF
2.5%
BGIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI US 1000 ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

PRF vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRF c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.28

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
3.27

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.41

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

3.53

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.66

13.58

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRF vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRF на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа BGIG равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRF и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.28

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.40

-0.92

Просадки

Сравнение просадок PRF и BGIG

Максимальная просадка PRF за все время составила -60.35%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRF и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.35%

-13.24%

-47.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-5.81%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-1.70%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.51%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PRF и BGIG

Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) имеют волатильность 2.51% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.59%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

6.72%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

8.99%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

11.94%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

11.94%

+5.73%

Сравнение комиссий PRF и BGIG

PRF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRF и BGIG

Дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.37%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PRF and BGIG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGIG has higher volatility (2.59%) compared to PRF (2.51%). In terms of maximum drawdown, PRF dropped -60.35% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, PRF leads with 34.38% vs 20.42% for BGIG. On fees, PRF is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PRF has performed better with a 34.38% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.37% for PRF.

They also come from different issuers: Invesco and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.34% for PRF and 0.45% for BGIG.

PRF currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRF и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор