Сравнение PRERX с VRTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).

PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PRERX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRERX и VRTPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PRERX Principal Real Estate Securities Fund	3.16%	0.69%	4.93%	12.74%	-25.59%	38.94%	-3.75%	30.47%	-4.77%	3.44%
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund	1.31%	2.22%	3.72%	13.17%	-26.14%	40.37%	-4.65%	28.96%	-5.99%	1.37%

Доходность по периодам

С начала года, PRERX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у VRTPX с доходностью 1.31%.

PRERX

1 день: 1.43%

1 месяц: -5.79%

С начала года: 3.16%

6 месяцев: 0.55%

1 год: 0.27%

3 года*: 6.02%

5 лет*: 3.12%

10 лет*: 5.16%

VRTPX

1 день: 1.52%

1 месяц: -6.59%

С начала года: 1.31%

6 месяцев: -1.14%

1 год: 1.80%

3 года*: 6.10%

5 лет*: 2.62%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Principal Real Estate Securities Fund

Название символа

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с PRERX:

PRERX с SPY PRERX с AAFTX PRERX с FRIRX PRERX с VEA PRERX с POSIX PRERX с FIKLX PRERX с CREMX

Часто сравнивают с VRTPX:

VRTPX с VFAIX VRTPX с VRTTX VRTPX с FPRO VRTPX с VTI VRTPX с VFINX VRTPX с FRESX VRTPX с FRIFX

Сравнение комиссий PRERX и VRTPX

PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

PRERX

Principal Real Estate Securities Fund

VRTPX

Vanguard Real Estate II Index Fund

Доходность на риск

PRERX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRERX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRTPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRERX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRERX	VRTPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.03	0.12	-0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.14	0.27	-0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.04	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.11	0.22	-0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.39	0.88	-0.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRERX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRERX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRERX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRERX	VRTPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.03	0.12	-0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.14	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.26	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.21	+0.14

Корреляция

Корреляция между PRERX и VRTPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRERX и VRTPX

Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности VRTPX в 3.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRERX Principal Real Estate Securities Fund	2.11%	2.23%	3.79%	2.28%	3.07%	3.90%	2.28%	2.66%	3.78%	3.24%	4.02%	6.62%
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund	3.85%	2.79%	3.80%	3.93%	4.52%	2.58%	3.92%	3.50%	4.77%	1.32%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRERX и VRTPX

Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и VRTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRERX	VRTPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.21%	-42.33%	-27.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.57%	-12.41%	+0.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.45%	-34.35%	+2.90%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.25%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.57%	-10.22%	+1.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.74%	-11.55%	-0.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.20%	3.18%	+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PRERX и VRTPX

Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеют волатильность 4.37% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRERX	VRTPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.37%	4.52%	-0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.09%	9.25%	-0.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.63%	16.36%	-0.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.39%	18.90%	-0.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.68%	21.92%	-2.24%

Сравнение PRERX с VRTPX

Доходность

Сравнение доходности PRERX и VRTPX

Сравнение доходности по годам PRERX и VRTPX

Доходность по периодам

PRERX

VRTPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRERX и VRTPX

Доходность на риск

PRERX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

PRERX

VRTPX

Сравнение PRERX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRERX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRERX и VRTPX

Просадки

Сравнение просадок PRERX и VRTPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRERX и VRTPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)