Сравнение PRERX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRERX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRERX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 3.16% | 0.69% | 4.93% | 12.74% | -25.59% | 38.94% | -3.75% | 30.47% | -4.77% | 8.49% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PRERX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции PRERX уступали акциям PMDIX по среднегодовой доходности: 5.16% против 9.66% соответственно.
PRERX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 5.16%
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRERX и PMDIX
PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PRERX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PRERX
PMDIX
Сравнение PRERX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRERX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.83 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.28 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.10 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 4.45 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRERX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.83 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.48 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PRERX и PMDIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRERX и PMDIX
Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности PMDIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 2.11% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PRERX и PMDIX
Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRERX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -46.47% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -14.51% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -21.36% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.25% | -46.47% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -8.33% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -5.33% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.58% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRERX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) составляет 4.37%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что PRERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRERX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 5.67% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 11.08% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 20.70% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.79% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 20.23% | -0.55% |