PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRERX с PMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRERX с PMDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRERX (Principal Real Estate Securities Fund) and PMDIX (Principal Small-MidCap Dividend Income Fund) are both mutual funds - PRERX is a REIT fund managed by Principal, while PMDIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PRERX returned 5.89%/yr vs 9.83%/yr for PMDIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRERX charges 1.37%/yr vs 0.85%/yr for PMDIX.

Доходность

Сравнение доходности PRERX и PMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRERX показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PRERX уступали акциям PMDIX по среднегодовой доходности: 5.89% против 9.83% соответственно.

PRERX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.24%
С начала года
10.20%
6 месяцев
9.26%
1 год
8.42%
3 года*
8.49%
5 лет*
2.58%
10 лет*
5.89%

PMDIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.46%
С начала года
12.17%
6 месяцев
11.68%
1 год
24.42%
3 года*
17.18%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRERX и PMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRERX
Principal Real Estate Securities Fund		10.20%0.69%4.93%12.74%-25.59%38.94%-3.75%30.47%-4.77%8.49%
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		12.17%8.63%14.56%18.81%-11.66%30.41%-6.40%25.38%-13.80%13.30%

Correlation

The correlation between PRERX and PMDIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2011 г.

0.65

The correlation between PRERX and PMDIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Securities Fund

Principal Small-MidCap Dividend Income Fund

Часто сравнивают с PRERX:
PRERX с SPYPRERX с AAFTXPRERX с FRIRXPRERX с FIKLXPRERX с CMNWXPRERX с POSIXPRERX с CREMX
Часто сравнивают с PMDIX:
PMDIX с FXAIXPMDIX с FCNTXPMDIX с PEYPMDIX с PTEAXPMDIX с FZIPXPMDIX с UMCVXPMDIX с IVV

Доходность на риск

PRERX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRERX
Ранг доходности на риск PRERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRERX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRERX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRERX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PMDIX
Ранг доходности на риск PMDIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMDIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMDIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMDIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMDIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMDIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRERX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRERXPMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.63

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.47

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

2.28

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

8.35

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRERX vs. PMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRERX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа PMDIX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRERX и PMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRERXPMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.63

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PRERX и PMDIX

Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и PMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRERXPMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-46.47%

-23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-10.55%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-21.36%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-21.36%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.25%

-46.47%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.08%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-5.30%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.87%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRERX и PMDIX

Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеют волатильность 3.65% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRERXPMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.81%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

10.89%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

14.83%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

18.78%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

20.26%

-0.58%

Сравнение комиссий PRERX и PMDIX

PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PMDIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRERX и PMDIX

Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности PMDIX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		2.85%3.14%7.99%2.37%6.95%0.98%1.37%2.82%17.83%5.77%2.84%4.78%
PRERX
Principal Real Estate Securities Fund		1.98%2.23%3.79%2.28%3.07%3.90%2.28%2.66%3.78%3.24%4.02%6.62%

Часто задаваемые вопросы

PRERX and PMDIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMDIX has higher volatility (3.81%) compared to PRERX (3.65%). In terms of maximum drawdown, PRERX dropped -70.21% vs PMDIX's -46.47%.

PMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRERX и PMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор