PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRERX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRERX с PBCKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRERX (Principal Real Estate Securities Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PRERX is a REIT fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PRERX returned 5.90%/yr vs 16.51%/yr for PBCKX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRERX charges 1.37%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности PRERX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRERX показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PRERX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 5.90% против 16.51% соответственно.

PRERX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.01%
С начала года
10.38%
6 месяцев
9.09%
1 год
8.84%
3 года*
8.55%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.90%

PBCKX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.22%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.06%
1 год
4.52%
3 года*
18.79%
5 лет*
9.06%
10 лет*
16.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRERX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRERX
Principal Real Estate Securities Fund		10.38%0.69%4.93%12.74%-25.59%38.94%-3.75%30.47%-4.77%8.49%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		0.26%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between PRERX and PBCKX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2012 г.

0.54

Over the past year, the correlation between PRERX and PBCKX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Real Estate Securities Fund

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с PRERX:
PRERX с SPYPRERX с AAFTXPRERX с FRIRXPRERX с FIKLXPRERX с CMNWXPRERX с POSIXPRERX с CREMX
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с VUGPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с VTVPBCKX с OLGAX

Доходность на риск

PRERX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRERX
Ранг доходности на риск PRERX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRERX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRERX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRERX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRERX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRERX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRERX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRERXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.33

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.54

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.26

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

0.79

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRERX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRERX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRERX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRERXPBCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.33

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.45

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.82

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.86

-0.50

Просадки

Сравнение просадок PRERX и PBCKX

Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRERXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-38.00%

-32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-19.10%

+11.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-19.10%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-38.00%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.25%

-38.00%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-3.54%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-5.65%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

6.26%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PRERX и PBCKX

Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеют волатильность 3.67% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRERXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.67%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

12.17%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

15.12%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

20.35%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

20.21%

-0.53%

Сравнение комиссий PRERX и PBCKX

PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRERX и PBCKX

Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности PBCKX в 19.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		19.89%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PRERX
Principal Real Estate Securities Fund		1.97%2.23%3.79%2.28%3.07%3.90%2.28%2.66%3.78%3.24%4.02%6.62%

Часто задаваемые вопросы

PRERX and PBCKX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (3.67%) compared to PRERX (3.67%). In terms of maximum drawdown, PRERX dropped -70.21% vs PBCKX's -38.00%.

PRERX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRERX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор