Сравнение PRERX с PBCKX
PRERX (Principal Real Estate Securities Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PRERX is a REIT fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PRERX returned 5.58%/yr vs 16.21%/yr for PBCKX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRERX charges 1.37%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.
Доходность
Сравнение доходности PRERX и PBCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRERX показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции PRERX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 5.58% против 16.21% соответственно.
PRERX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 15.09%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.58%
PBCKX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение доходности по годам PRERX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 15.09% | 0.69% | 4.93% | 12.74% | -25.59% | 38.94% | -3.75% | 30.47% | -4.77% | 8.49% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -0.19% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Correlation
The correlation between PRERX and PBCKX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between PRERX and PBCKX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRERX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PRERX
PBCKX
Сравнение PRERX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRERX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.02 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | -0.05 | +4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRERX и PBCKX
Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и PBCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRERX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -38.00% | -32.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -19.10% | +11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -19.10% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -38.00% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.25% | -38.00% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -3.98% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -5.66% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 6.70% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRERX и PBCKX
Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеют волатильность 4.74% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRERX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.91% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 13.23% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 15.93% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 20.48% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 20.20% | -0.48% |
Сравнение комиссий PRERX и PBCKX
PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRERX и PBCKX
Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности PBCKX в 19.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 19.98% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 1.81% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
Часто задаваемые вопросы
PRERX and PBCKX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBCKX has higher volatility (4.91%) compared to PRERX (4.74%). In terms of maximum drawdown, PRERX dropped -70.21% vs PBCKX's -38.00%.
PRERX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRERX и PBCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор