Сравнение PRERX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PRERX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRERX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 3.16% | 0.69% | 4.93% | 12.74% | -25.59% | 38.94% | -3.75% | 30.47% | -4.77% | 8.49% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PRERX показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PRERX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 5.16% против 15.16% соответственно.
PRERX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 5.16%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRERX и PBCKX
PRERX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PRERX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PRERX
PBCKX
Сравнение PRERX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRERX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.02 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 0.11 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.01 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.02 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRERX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.02 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.75 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.81 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PRERX и PBCKX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRERX и PBCKX
Дивидендная доходность PRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 2.11% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PRERX и PBCKX
Максимальная просадка PRERX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRERX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRERX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -38.00% | -32.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -19.10% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -38.00% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.25% | -38.00% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -16.13% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -5.64% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 5.66% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRERX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) составляет 4.37%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PRERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRERX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 6.49% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 11.83% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 19.60% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.34% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 20.15% | -0.47% |