Сравнение PREMX с TRLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).
PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PREMX и TRLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREMX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | -0.49% | 16.55% | 10.84% | 18.52% | -18.37% | -2.44% | 4.63% | 11.34% | -7.22% | 9.02% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -11.46% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PREMX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции PREMX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 4.55% против 16.72% соответственно.
PREMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 4.55%
TRLGX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREMX и TRLGX
PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.
Доходность на риск
PREMX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
PREMX
TRLGX
Сравнение PREMX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREMX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.59 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.02 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.14 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.55 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 1.83 | +8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREMX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.59 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.43 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.55 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PREMX и TRLGX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREMX и TRLGX
Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности TRLGX в 15.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 6.88% | 7.69% | 9.95% | 9.36% | 3.96% | 4.63% | 4.55% | 5.24% | 5.29% | 7.01% | 6.45% | 6.59% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 15.46% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок PREMX и TRLGX
Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и TRLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREMX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -55.56% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -18.18% | +13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -40.44% | +8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -40.44% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -14.94% | +11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -8.71% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 5.43% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREMX и TRLGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) составляет 1.76%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что PREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREMX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 7.19% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 12.51% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 22.17% | -16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 22.41% | -15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 21.73% | -14.59% |