Сравнение PREMX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PREMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1994 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PREMX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREMX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | -0.49% | 16.55% | 10.84% | 18.52% | -18.37% | -2.44% | 4.63% | 11.34% | -7.22% | 9.02% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PREMX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PREMX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 4.55% против 16.10% соответственно.
PREMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 4.55%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREMX и TBCIX
PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PREMX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PREMX
TBCIX
Сравнение PREMX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREMX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.72 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.21 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 0.78 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 2.71 | +7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREMX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.72 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.45 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.68 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PREMX и TBCIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREMX и TBCIX
Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREMX T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 6.88% | 7.69% | 9.95% | 9.36% | 3.96% | 4.63% | 4.55% | 5.24% | 5.29% | 7.01% | 6.45% | 6.59% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PREMX и TBCIX
Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, примерно равная максимальной просадке TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREMX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -43.26% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -16.96% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -43.26% | +11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -43.26% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -13.72% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -8.15% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 4.86% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREMX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) составляет 1.76%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREMX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 7.01% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 12.40% | -9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 22.77% | -17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 23.94% | -17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 22.73% | -15.59% |