PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PREMX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREMX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREMX и TBCIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
-0.49%16.55%10.84%18.52%-18.37%-2.44%4.63%11.34%-7.22%9.02%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, PREMX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PREMX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 4.55% против 16.10% соответственно.


PREMX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.45%
1 год
11.63%
3 года*
13.98%
5 лет*
4.77%
10 лет*
4.55%

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Сравнение комиссий PREMX и TBCIX

PREMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.


Доходность на риск

PREMX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PREMX
Ранг доходности на риск PREMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREMX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREMXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

0.72

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.21

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.17

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

0.78

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

2.71

+7.94

PREMX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREMX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREMX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PREMXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.72

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.45

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.68

+0.17

Корреляция

Корреляция между PREMX и TBCIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PREMX и TBCIX

Дивидендная доходность PREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности TBCIX в 5.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREMX
T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund
6.88%7.69%9.95%9.36%3.96%4.63%4.55%5.24%5.29%7.01%6.45%6.59%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PREMX и TBCIX

Максимальная просадка PREMX за все время составила -43.95%, примерно равная максимальной просадке TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREMX и TBCIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PREMXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-43.26%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-16.96%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-43.26%

+11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-43.26%

+11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-13.72%

+9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-8.15%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

4.86%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PREMX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund (PREMX) составляет 1.76%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PREMXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

7.01%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

12.40%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

22.77%

-17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

23.94%

-17.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

22.73%

-15.59%