PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREIX с NVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREIX с NVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX).

PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. NVLIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PREIX и NVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREIX и NVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		-11.60%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%3.02%33.09%

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у NVLIX с доходностью -11.60%. За последние 10 лет акции PREIX уступали акциям NVLIX по среднегодовой доходности: 13.98% против 15.48% соответственно.

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%

NVLIX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-11.36%
1 год
9.95%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.66%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX
Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с ESGVNVLIX с FDGRXNVLIX с SPYNVLIX с AMAGXNVLIX с SWLGXNVLIX с PRSCXNVLIX с USA

Сравнение комиссий PREIX и NVLIX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NVLIX в 0.83%.

NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

PREIX vs. NVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREIX c NVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREIXNVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.47

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.84

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.39

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

1.29

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREIX vs. NVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа NVLIX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и NVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREIXNVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.47

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.71

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.74

-0.15

Корреляция

Корреляция между PREIX и NVLIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и NVLIX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности NVLIX в 25.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		25.40%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и NVLIX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки NVLIX в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и NVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREIXNVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-39.57%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-19.01%

+6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-39.57%

+14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

-39.57%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-16.03%

+9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-6.20%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

5.80%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и NVLIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) составляет 5.35%, в то время как у Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что PREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREIXNVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.85%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.64%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

22.89%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

22.40%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

21.99%

-3.91%