PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVLIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVLIX с SPY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

NVLIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 мая 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NVLIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVLIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		-10.68%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%3.02%33.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NVLIX показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции NVLIX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.60% против 14.11% соответственно.

NVLIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-10.53%
1 год
16.70%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.89%
10 лет*
15.60%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.60%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с ESGVNVLIX с FDGRXNVLIX с AMAGXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGXNVLIX с USANVLIX с PRSCX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий NVLIX и SPY

NVLIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

NVLIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVLIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVLIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.92

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.45

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.51

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

7.11

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVLIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVLIX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVLIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVLIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.92

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.18

Корреляция

Корреляция между NVLIX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVLIX и SPY

Дивидендная доходность NVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.14%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		25.14%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NVLIX и SPY

Максимальная просадка NVLIX за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVLIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NVLIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-55.19%

+15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.01%

-8.88%

-10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-24.50%

-15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.57%

-33.72%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.16%

-5.44%

-9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-9.09%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.57%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NVLIX и SPY

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что NVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVLIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.28%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

9.49%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

19.06%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

17.05%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

17.92%

+4.07%