PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVLIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVLIX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

NVLIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 мая 2009 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NVLIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVLIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		-11.60%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%3.02%-0.68%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, NVLIX показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

NVLIX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-11.36%
1 год
9.95%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.66%
10 лет*
15.48%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с ESGVNVLIX с FDGRXNVLIX с SPYNVLIX с AMAGXNVLIX с PREIXNVLIX с PRSCXNVLIX с USA
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий NVLIX и SWLGX

NVLIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

NVLIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVLIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVLIXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.83

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.35

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.17

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

4.02

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVLIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVLIX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVLIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVLIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.70

+0.05

Корреляция

Корреляция между NVLIX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVLIX и SWLGX

Дивидендная доходность NVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		25.40%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVLIX и SWLGX

Максимальная просадка NVLIX за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVLIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NVLIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-32.69%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.01%

-16.16%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-32.69%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-13.03%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-7.13%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

4.69%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NVLIX и SWLGX

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.85% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVLIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.73%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.40%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

22.57%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

21.52%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

22.81%

-0.82%