PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVLIX с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVLIX с ESGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVLIX (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both funds - NVLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Nuveen, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Over the past 5 years, NVLIX returned 13.89%/yr vs 12.64%/yr for ESGV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NVLIX charges 0.83%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности NVLIX и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVLIX показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 10.74%.

NVLIX

1 день
0.20%
1 месяц
8.83%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.70%
1 год
21.64%
3 года*
23.54%
5 лет*
13.89%
10 лет*
17.78%

ESGV

1 день
-0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.73%
1 год
28.04%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVLIX и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		9.51%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%-15.85%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.74%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%

Correlation

The correlation between NVLIX and ESGV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.94

The correlation between NVLIX and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с SPYNVLIX с FDGRXNVLIX с AMAGXNVLIX с PRSCXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGXNVLIX с USA
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

NVLIX vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVLIX c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVLIXESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.11

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.89

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.43

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

10.42

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVLIX vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVLIX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа ESGV равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVLIX и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVLIXESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.11

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.72

+0.09

Просадки

Сравнение просадок NVLIX и ESGV

Максимальная просадка NVLIX за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVLIX и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVLIXESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-33.66%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.01%

-11.60%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-20.41%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-28.81%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.43%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

2.70%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NVLIX и ESGV

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что NVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVLIXESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.37%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

10.18%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

13.35%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

18.35%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

20.58%

+1.46%

Сравнение комиссий NVLIX и ESGV

NVLIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVLIX и ESGV

Дивидендная доходность NVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.50%, что больше доходности ESGV в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		20.50%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NVLIX and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVLIX has higher volatility (3.62%) compared to ESGV (3.37%). In terms of maximum drawdown, NVLIX dropped -39.57% vs ESGV's -33.66%.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVLIX и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор