PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVLIX с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVLIX с ESGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).

NVLIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 мая 2009 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NVLIX и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVLIX и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		-11.60%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%-15.85%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		-6.10%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%

Доходность по периодам

С начала года, NVLIX показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью -6.10%.

NVLIX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-11.36%
1 год
9.95%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.66%
10 лет*
15.48%

ESGV

1 день
0.91%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-4.26%
1 год
16.36%
3 года*
17.78%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с FDGRXNVLIX с SPYNVLIX с AMAGXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGXNVLIX с USANVLIX с PRSCX
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VOOESGV с VTIESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Сравнение комиссий NVLIX и ESGV

NVLIX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.

NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Доходность на риск

NVLIX vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVLIX c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVLIXESGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.84

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.33

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.37

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

5.40

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVLIX vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVLIX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа ESGV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVLIX и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVLIXESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.61

+0.13

Корреляция

Корреляция между NVLIX и ESGV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVLIX и ESGV

Дивидендная доходность NVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.40%, что больше доходности ESGV в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		25.40%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.00%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVLIX и ESGV

Максимальная просадка NVLIX за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVLIX и ESGV.

Загрузка...

Показатели просадок

NVLIXESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.57%

-33.66%

-5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.01%

-12.28%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.57%

-28.81%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-7.77%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-6.55%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.12%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NVLIX и ESGV

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что NVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVLIXESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.16%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.62%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

19.48%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

18.32%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

20.72%

+1.27%