Сравнение NVLIX с USA
NVLIX (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I) is Large Cap Growth Equities fund managed by Nuveen, while USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock. Over the past 10 years, NVLIX returned 17.65%/yr vs 12.00%/yr for USA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NVLIX и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVLIX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции NVLIX превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 17.65% против 12.00% соответственно.
NVLIX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 17.65%
USA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам NVLIX и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | 8.35% | 12.76% | 29.48% | 43.60% | -31.31% | 27.62% | 37.97% | 33.54% | 3.02% | 33.09% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -2.29% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between NVLIX and USA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2009 г. | 0.71 |
The correlation between NVLIX and USA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVLIX vs. USA — Ранг доходности на риск
NVLIX
USA
Сравнение NVLIX c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVLIX | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.20 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | -0.48 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVLIX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.22 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.09 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.53 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.34 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок NVLIX и USA
Максимальная просадка NVLIX за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVLIX и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVLIX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -69.15% | +29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.01% | -15.28% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.94% | -17.69% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -34.05% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.57% | -47.07% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -7.53% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -11.52% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 6.32% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVLIX и USA
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что NVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVLIX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 2.28% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 10.15% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 13.45% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 20.24% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 22.55% | -0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVLIX и USA
Дивидендная доходность NVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.72%, что больше доходности USA в 11.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVLIX Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I | 20.72% | 22.45% | 14.35% | 5.39% | 8.93% | 9.51% | 5.47% | 8.69% | 18.81% | 18.70% | 17.11% | 15.18% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.70% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
NVLIX and USA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVLIX has higher volatility (3.80%) compared to USA (2.28%). In terms of maximum drawdown, NVLIX dropped -39.57% vs USA's -69.15%.
NVLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVLIX и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор