PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREIX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PREIX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности PREIX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREIX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции PREIX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.98% против 10.68% соответственно.

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий PREIX и MUHLX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

PREIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREIXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.42

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.97

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.37

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

8.57

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREIX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREIXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Корреляция

Корреляция между PREIX и MUHLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и MUHLX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и MUHLX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PREIXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-62.05%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.23%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-18.63%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

-40.85%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.65%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-10.81%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.83%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и MUHLX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) составляет 5.35%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что PREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PREIXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.01%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.06%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

16.85%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

14.77%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.04%

+1.04%