PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PREIX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PREIX с KCEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PREIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both mutual funds - PREIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while KCEIX is a Long-Short fund managed by Catholic Investor. Over the past 5 years, PREIX returned 13.25%/yr vs 10.12%/yr for KCEIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PREIX charges 0.15%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.

Доходность

Сравнение доходности PREIX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у KCEIX с доходностью 8.98%.

PREIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
9.56%
С начала года
11.19%
1 год
22.10%
3 года*
20.27%
5 лет*
13.25%
10 лет*
15.01%

KCEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
8.81%
С начала года
8.98%
1 год
14.11%
3 года*
10.59%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PREIX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		11.19%17.66%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%3.20%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		8.98%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Correlation

The correlation between PREIX and KCEIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.31

The correlation between PREIX and KCEIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCIIXKCEIX с KCRIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с ATESXKCEIX с KCXIX

Доходность на риск

PREIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PREIXKCEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.18

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.24

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.86

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

14.35

-3.28

PREIX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCEIX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PREIX и KCEIX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и KCEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PREIXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.32%

-16.07%

-39.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-2.82%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-6.12%

-12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-7.12%

-17.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.81%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-3.42%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.95%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и KCEIX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PREIXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.60%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

4.98%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

6.33%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

6.85%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

8.06%

+10.03%

Сравнение комиссий PREIX и KCEIX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и KCEIX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности KCEIX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.51%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		2.12%2.32%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Часто задаваемые вопросы

PREIX and KCEIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PREIX has higher volatility (3.61%) compared to KCEIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, PREIX dropped -55.32% vs KCEIX's -16.07%.

KCEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PREIX и KCEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор