PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREIX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PREIX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.58%
0.14%
PREIX
FTIHX

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность 26.05%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 6.16%.


PREIX

С начала года

26.05%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.57%

1 год

32.16%

5 лет (среднегодовая)

15.50%

10 лет (среднегодовая)

12.98%

FTIHX

С начала года

6.16%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

0.14%

1 год

12.43%

5 лет (среднегодовая)

5.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PREIXFTIHX
Коэф-т Шарпа2.670.95
Коэф-т Сортино3.561.41
Коэф-т Омега1.501.18
Коэф-т Кальмара3.871.07
Коэф-т Мартина17.354.68
Индекс Язвы1.88%2.66%
Дневная вол-ть12.24%13.11%
Макс. просадка-55.32%-35.75%
Текущая просадка-0.81%-7.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREIX и FTIHX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PREIX и FTIHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREIX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.670.95
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.561.41
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.18
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.871.07
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 17.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.354.68
PREIX
FTIHX

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа FTIHX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
0.95
PREIX
FTIHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и FTIHX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FTIHX в 2.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.10%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%1.63%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.62%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и FTIHX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
-7.37%
PREIX
FTIHX

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и FTIHX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что PREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
3.63%
PREIX
FTIHX