PortfoliosLab logo
Сравнение PREIX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PREIX и FTIHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PREIX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
199.52%
87.55%
PREIX
FTIHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PREIX:

0.53

FTIHX:

0.73

Коэф-т Сортино

PREIX:

0.86

FTIHX:

1.10

Коэф-т Омега

PREIX:

1.13

FTIHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

PREIX:

0.55

FTIHX:

0.88

Коэф-т Мартина

PREIX:

2.23

FTIHX:

2.66

Индекс Язвы

PREIX:

4.60%

FTIHX:

4.33%

Дневная вол-ть

PREIX:

19.44%

FTIHX:

15.86%

Макс. просадка

PREIX:

-55.32%

FTIHX:

-35.75%

Текущая просадка

PREIX:

-9.84%

FTIHX:

-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PREIX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 8.56%.


PREIX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.63%

5 лет

14.88%

10 лет

11.70%

FTIHX

С начала года

8.56%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

3.64%

1 год

11.10%

5 лет

9.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREIX и FTIHX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PREIX: 0.15%
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTIHX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PREIX и FTIHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PREIX
Ранг риск-скорректированной доходности PREIX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PREIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PREIX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PREIX: 0.53
FTIHX: 0.73
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PREIX: 0.86
FTIHX: 1.10
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PREIX: 1.13
FTIHX: 1.15
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PREIX: 0.55
FTIHX: 0.88
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PREIX: 2.23
FTIHX: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.73
PREIX
FTIHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и FTIHX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FTIHX в 2.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.19%1.13%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.65%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и FTIHX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.84%
-0.68%
PREIX
FTIHX

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и FTIHX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что PREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
10.20%
PREIX
FTIHX