PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREIX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PREIXFTIHX
Дох-ть с нач. г.25.52%9.89%
Дох-ть за 1 год37.12%20.72%
Дох-ть за 3 года9.58%1.40%
Дох-ть за 5 лет15.56%5.89%
Коэф-т Шарпа3.031.54
Коэф-т Сортино4.052.23
Коэф-т Омега1.571.29
Коэф-т Кальмара4.441.33
Коэф-т Мартина20.049.00
Индекс Язвы1.87%2.24%
Дневная вол-ть12.37%13.04%
Макс. просадка-55.32%-35.75%
Текущая просадка0.00%-4.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PREIX и FTIHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PREIX и FTIHX

С начала года, PREIX показывает доходность 25.52%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 9.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.97%
4.78%
PREIX
FTIHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREIX и FTIHX

PREIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
График комиссии PREIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREIX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREIX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PREIX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PREIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PREIX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PREIX, с текущим значением в 20.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.04
FTIHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTIHX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTIHX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTIHX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTIHX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTIHX, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.87

Сравнение коэффициента Шарпа PREIX и FTIHX

Показатель коэффициента Шарпа PREIX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREIX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
1.53
PREIX
FTIHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREIX и FTIHX

Дивидендная доходность PREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FTIHX в 2.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
1.10%1.33%1.50%1.15%1.56%1.78%1.95%1.65%1.83%2.02%1.69%1.63%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.53%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PREIX и FTIHX

Максимальная просадка PREIX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREIX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.11%
PREIX
FTIHX

Волатильность

Сравнение волатильности PREIX и FTIHX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что PREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
2.86%
PREIX
FTIHX