Сравнение PREFX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PREFX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PREFX и VUG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund	-9.48%	16.30%	32.37%	36.98%	-30.52%	22.19%	35.32%	36.59%	-0.46%	28.80%
VUG Vanguard Growth ETF	-9.39%	19.40%	32.69%	46.83%	-33.16%	27.35%	40.25%	37.03%	-3.32%	27.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PREFX показывает доходность -9.48%, а VUG немного выше – -9.39%. За последние 10 лет акции PREFX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.98% против 16.16% соответственно.

PREFX

1 день: 3.81%

1 месяц: -5.76%

С начала года: -9.48%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 15.23%

3 года*: 19.43%

5 лет*: 9.56%

10 лет*: 14.98%

VUG

1 день: 1.09%

1 месяц: -4.37%

С начала года: -9.39%

6 месяцев: -8.17%

1 год: 18.52%

3 года*: 21.59%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: 16.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

Название символа

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с PREFX:

PREFX с TRBCX PREFX с SWPPX PREFX с POMIX PREFX с PRGTX PREFX с VFIAX PREFX с SCHD PREFX с VTSAX

Часто сравнивают с VUG:

VUG с QQQ VUG с SCHG VUG с VOO VUG с VGT VUG с VTI VUG с FSPGX VUG с VOOG

Сравнение комиссий PREFX и VUG

PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

PREFX

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

PREFX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PREFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PREFX	VUG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	0.82	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.25	1.32	-0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.19	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.84	1.19	-0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.76	4.15	-1.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREFX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PREFX	VUG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	0.82	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.53	-0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.71	0.76	-0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.57	-0.13

Корреляция

Корреляция между PREFX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и VUG

PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund	0.00%	0.00%	0.85%	0.61%	0.88%	2.09%	1.98%	0.94%	1.36%	2.82%	0.22%	0.55%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

Сравнение просадок PREFX и VUG

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

	PREFX	VUG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.70%	-50.68%	-6.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.18%	-16.53%	+0.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.95%	-35.61%	-0.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.95%	-35.61%	-0.34%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.99%	-12.25%	-0.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.31%	-7.13%	-3.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.95%	4.72%	+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и VUG

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.84% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PREFX	VUG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.84%	7.12%	-0.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.36%	12.70%	-0.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.29%	22.70%	-0.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.68%	22.22%	-0.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.21%	21.38%	-0.17%

Сравнение PREFX с VUG

Доходность

Сравнение доходности PREFX и VUG

Сравнение доходности по годам PREFX и VUG

Доходность по периодам

PREFX

VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PREFX и VUG

Доходность на риск

PREFX vs. VUG — Ранг доходности на риск

PREFX

VUG

Сравнение PREFX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PREFX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и VUG

Просадки

Сравнение просадок PREFX и VUG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и VUG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)