Сравнение PREFX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PREFX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREFX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | -9.48% | 16.30% | 32.37% | 36.98% | -30.52% | 22.19% | 35.32% | 36.59% | -0.46% | 28.80% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PREFX показывает доходность -9.48%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PREFX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 14.98% против 16.10% соответственно.
PREFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 14.98%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и TBCIX
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PREFX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PREFX
TBCIX
Сравнение PREFX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREFX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.78 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 2.71 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREFX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PREFX и TBCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и TBCIX
PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.61% | 0.88% | 2.09% | 1.98% | 0.94% | 1.36% | 2.82% | 0.22% | 0.55% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и TBCIX
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREFX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -43.26% | -13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -16.96% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -43.26% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -43.26% | +7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -13.72% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -8.15% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.86% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и TBCIX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) имеют волатильность 6.84% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREFX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.01% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 12.40% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 22.77% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 23.94% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 22.73% | -1.52% |