Сравнение PREFX с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PREFX и FDVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PREFX и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | -9.48% | 16.30% | 32.37% | 36.98% | -30.52% | 22.19% | 35.32% | 36.59% | -0.46% | 28.80% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.50% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PREFX показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью -1.50%.
PREFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 14.98%
FDVV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и FDVV
PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Доходность на риск
PREFX vs. FDVV — Ранг доходности на риск
PREFX
FDVV
Сравнение PREFX c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PREFX | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.00 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.23 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 5.34 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PREFX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.00 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.87 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.74 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PREFX и FDVV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и FDVV
PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.61% | 0.88% | 2.09% | 1.98% | 0.94% | 1.36% | 2.82% | 0.22% | 0.55% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.99% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и FDVV
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и FDVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PREFX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -40.25% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -12.34% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -20.18% | -15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -6.78% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -3.85% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.84% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и FDVV
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PREFX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 4.47% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 7.68% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 15.32% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 14.74% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 17.08% | +4.13% |