PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREFX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PREFX с FDVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PREFX (T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both funds - PREFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Over the past 5 years, PREFX returned 12.61%/yr vs 13.47%/yr for FDVV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PREFX charges 0.76%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности PREFX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PREFX показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.92%.

PREFX

1 день
-1.19%
1 месяц
4.80%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.43%
1 год
21.84%
3 года*
23.61%
5 лет*
12.61%
10 лет*
16.70%

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.05%
1 год
24.60%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PREFX и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		7.40%16.30%32.37%36.98%-30.52%22.19%35.32%36.59%-0.46%28.80%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.92%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between PREFX and FDVV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.72

The correlation between PREFX and FDVV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с PREFX:
PREFX с TRBCXPREFX с SWPPXPREFX с POMIXPREFX с PRGTXPREFX с VFIAXPREFX с SCHDPREFX с VTSAX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

PREFX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREFX
Ранг доходности на риск PREFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREFX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFXFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.46

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.43

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.66

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

11.05

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREFX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFXFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.46

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.80

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PREFX и FDVV

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PREFXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-40.25%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-9.30%

-6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-15.90%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-20.18%

-15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.63%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-3.81%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.23%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и FDVV

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PREFXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.12%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

8.00%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

10.04%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

14.75%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

17.00%

+4.25%

Сравнение комиссий PREFX и FDVV

PREFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и FDVV

PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		0.00%0.00%0.85%0.61%0.88%2.09%1.98%0.94%1.36%2.82%0.22%0.55%

Часто задаваемые вопросы

PREFX and FDVV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PREFX has higher volatility (3.76%) compared to FDVV (3.12%). In terms of maximum drawdown, PREFX dropped -56.70% vs FDVV's -40.25%.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PREFX и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор