PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRDSX с VTSNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRDSX (T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund) and VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - PRDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while VTSNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PRDSX returned 11.71%/yr vs 9.89%/yr for VTSNX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRDSX charges 0.78%/yr vs 0.08%/yr for VTSNX.

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRDSX показывает доходность 14.76%, а VTSNX немного выше – 15.42%. За последние 10 лет акции PRDSX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 11.71% против 9.89% соответственно.

PRDSX

1 день
0.93%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.56%
1 год
28.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.71%

VTSNX

1 день
0.61%
1 месяц
5.54%
С начала года
15.42%
6 месяцев
18.20%
1 год
33.39%
3 года*
19.83%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDSX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		14.76%10.10%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		15.42%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Correlation

The correlation between PRDSX and VTSNX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.74

The correlation between PRDSX and VTSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с VIOGPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с SCHA
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Доходность на риск

PRDSX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXVTSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.32

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.15

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.92

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

11.52

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSNX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.32

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и VTSNX

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и VTSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDSXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-35.72%

-23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-11.29%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-13.14%

-12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-29.55%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-35.72%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-8.10%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.85%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и VTSNX

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDSXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.80%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

11.90%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

14.21%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

15.04%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

15.93%

+5.58%

Сравнение комиссий PRDSX и VTSNX

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и VTSNX

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности VTSNX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		5.53%6.35%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.62%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Часто задаваемые вопросы

PRDSX and VTSNX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRDSX has higher volatility (6.03%) compared to VTSNX (4.80%). In terms of maximum drawdown, PRDSX dropped -58.95% vs VTSNX's -35.72%.

VTSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDSX и VTSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор