PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с TMSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с TMSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. TMSL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и TMSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDSX и TMSL

2026 (YTD)202520242023
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		-0.54%17.44%12.97%7.78%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		2.98%11.95%15.81%11.22%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у TMSL с доходностью 2.98%.

PRDSX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.69%
3 года*
14.27%
5 лет*
5.39%
10 лет*
11.28%

TMSL

1 день
0.82%
1 месяц
-5.69%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.94%
1 год
21.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с VIOGPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с Vbr
Часто сравнивают с TMSL:
TMSL с MDYTMSL с IWMTMSL с VXFTMSL с VOOTMSL с SAATMSL с JSMDTMSL с VOE

Сравнение комиссий PRDSX и TMSL

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TMSL в 0.55%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF

Доходность на риск

PRDSX vs. TMSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TMSL
Ранг доходности на риск TMSL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c TMSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXTMSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.98

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.50

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.50

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

6.19

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. TMSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSL равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и TMSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXTMSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.98

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.83

-0.47

Корреляция

Корреляция между PRDSX и TMSL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и TMSL

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности TMSL в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		12.76%12.70%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
TMSL
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF		0.55%0.57%0.44%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и TMSL

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки TMSL в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и TMSL.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDSXTMSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-24.39%

-34.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-14.61%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-6.81%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-4.09%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.55%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и TMSL

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF (TMSL) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDSXTMSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

7.96%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

13.36%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

22.17%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

18.36%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

18.36%

+3.14%