Сравнение PRDSX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PRDSX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDSX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | -4.64% | 17.44% | 12.97% | 21.15% | -22.49% | 11.15% | 23.85% | 32.75% | -6.91% | 22.12% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -14.54% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDSX показывает доходность -4.64%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 10.82% против 15.65% соответственно.
PRDSX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 10.82%
TBCIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -14.54%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDSX и TBCIX
PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PRDSX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PRDSX
TBCIX
Сравнение PRDSX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDSX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.54 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.94 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.50 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 1.75 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDSX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.54 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.66 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PRDSX и TBCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSX и TBCIX
Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности TBCIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 13.31% | 12.70% | 7.96% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 6.09% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRDSX и TBCIX
Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDSX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -43.26% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -16.96% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -43.26% | +10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -43.26% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -16.96% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -8.15% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.87% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSX и TBCIX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDSX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 5.58% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 11.76% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 22.49% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 23.88% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 22.69% | -1.23% |