PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с PRNHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDSX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		-4.64%17.44%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-5.34%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность -4.64%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 10.82% против 12.93% соответственно.

PRDSX

1 день
-2.18%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
3.04%
1 год
21.87%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.82%

PRNHX

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.56%
1 год
10.01%
3 года*
6.27%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с VIOGPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с Vbr
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PRDSX и PRNHX

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

PRDSX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.37

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.70

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.46

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

1.71

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.37

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.08

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между PRDSX и PRNHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и PRNHX

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности PRNHX в 12.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		13.31%12.70%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.52%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и PRNHX

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDSXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-70.96%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-13.70%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-48.37%

+15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-48.37%

+10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-27.08%

+15.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-18.39%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.67%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) составляет 7.45%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDSXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.88%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

14.48%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

23.87%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

24.41%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

22.67%

-1.21%