PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с KSOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDSX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		-4.64%17.44%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 10.82% против 20.86% соответственно.

PRDSX

1 день
-2.18%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
3.04%
1 год
21.87%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.82%

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с VIOGPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с Vbr
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий PRDSX и KSOAX

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Доходность на риск

PRDSX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.30

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.61

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.27

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

0.44

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.30

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.57

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между PRDSX и KSOAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и KSOAX

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		13.31%12.70%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и KSOAX

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDSXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-70.21%

+11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-24.40%

+11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-33.28%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-47.11%

+9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-11.30%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-15.88%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

14.90%

-11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и KSOAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) составляет 7.45%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDSXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.94%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

19.48%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

28.88%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

27.75%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

25.84%

-4.38%