PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRDSX с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRDSX (T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both funds - PRDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Over the past 10 years, PRDSX returned 11.71%/yr vs 21.89%/yr for AIRR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PRDSX charges 0.78%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 11.71% против 21.89% соответственно.

PRDSX

1 день
0.93%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.56%
1 год
28.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.71%

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDSX и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		14.76%10.10%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between PRDSX and AIRR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.81

The correlation between PRDSX and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с VIOGPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с SCHA
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

PRDSX vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.61

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.37

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

5.05

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

18.68

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.61

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.01

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.67

-0.29

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и AIRR

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDSXAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-42.37%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-13.09%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-27.95%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-27.95%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-42.37%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.86%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-7.43%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.53%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и AIRR

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) составляет 6.03%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDSXAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

7.87%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

19.82%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

25.40%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

25.29%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

26.29%

-4.78%

Сравнение комиссий PRDSX и AIRR

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и AIRR

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		5.53%6.35%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%

Часто задаваемые вопросы

PRDSX and AIRR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to PRDSX (6.03%). In terms of maximum drawdown, PRDSX dropped -58.95% vs AIRR's -42.37%.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDSX и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор