PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDSX и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		-4.64%17.44%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность -4.64%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 10.82% против 20.48% соответственно.

PRDSX

1 день
-2.18%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
3.04%
1 год
21.87%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.85%
10 лет*
10.82%

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с VIOGPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с Vbr
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий PRDSX и AIRR

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

PRDSX vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.23

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.92

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

4.78

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

16.89

-11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.23

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.89

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.62

-0.26

Корреляция

Корреляция между PRDSX и AIRR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и AIRR

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности AIRR в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		13.31%12.70%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и AIRR

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDSXAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-42.37%

-16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-13.09%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-27.95%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-42.37%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-9.09%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-7.50%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.71%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и AIRR

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) составляет 7.45%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDSXAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

10.92%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

19.67%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

28.26%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

25.07%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

26.14%

-4.68%