PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDO с HG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRDO с HG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRDO (Perdoceo Education Corporation) and HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) are both stocks. PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past year, PRDO returned 5.27% vs 52.13% for HG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRDO и HG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRDO показывает доходность 17.26%, а HG немного ниже – 17.02%.

PRDO

1 день
-0.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
17.26%
6 месяцев
21.83%
1 год
5.27%
3 года*
43.12%
5 лет*
23.58%
10 лет*
20.42%

HG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.13%
С начала года
17.02%
6 месяцев
23.01%
1 год
52.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDO и HG

2026 (YTD)202520242023
PRDO
Perdoceo Education Corporation		17.26%12.94%54.04%2.68%
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		17.02%46.61%27.29%-0.33%

Correlation

The correlation between PRDO and HG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г.

0.18

Фундаментальные показатели

EPS

PRDO:

$2.61

HG:

$8.27

Коэффициент P/E

PRDO:

13.08

HG:

3.69

Коэффициент PEG

PRDO:

0.90

HG:

0.07

Коэффициент P/S

PRDO:

2.60

HG:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

PRDO:

$854.84M

HG:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRDO:

$442.47M

HG:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

PRDO:

$269.29M

HG:

$1.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perdoceo Education Corporation

Hamilton Insurance Group Ltd.

Часто сравнивают с PRDO:
PRDO с IRTCPRDO с MAINPRDO с LAURPRDO с GDEPRDO с VOOPRDO с APEIPRDO с LRN
Часто сравнивают с HG:
HG с ^GSPCHG с SPHYHG с TSU.TOHG с USHYHG с SPYHG с PLMRHG с QQQ

Доходность на риск

PRDO vs. HG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDO
Ранг доходности на риск PRDO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HG
Ранг доходности на риск HG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDO c HG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDOHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.88

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.69

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

4.13

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

14.75

-14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDO vs. HG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDO на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа HG равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDO и HG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDOHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.88

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.13

-0.95

Просадки

Сравнение просадок PRDO и HG

Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки HG в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и HG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDOHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.10%

-21.07%

-76.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.22%

-12.69%

-14.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.64%

-6.95%

-41.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.38%

-5.43%

-54.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

3.56%

+8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDO и HG

Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеют волатильность 8.31% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDOHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

8.46%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.92%

18.39%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.69%

27.92%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.15%

31.45%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

31.45%

+6.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDO и HG

Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности HG в 6.56%

ПозицияTTM202520242023
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		6.56%0.00%0.00%0.00%
PRDO
Perdoceo Education Corporation		1.76%1.91%1.81%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRDO и HG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и Hamilton Insurance Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
221.74M
758.91M
(PRDO) Общая выручка
(HG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PRDO и HG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perdoceo Education Corporation и Hamilton Insurance Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
99.5%
Активы портфеля
PRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

PRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

HG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.

PRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

HG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

PRDO and HG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HG has higher volatility (8.46%) compared to PRDO (8.31%). In terms of maximum drawdown, PRDO dropped -97.10% vs HG's -21.07%.

HG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDO и HG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор