PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDMX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDMX с WWNPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDMX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		-9.37%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		36.66%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 36.66%. За последние 10 лет акции PRDMX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 12.52% против 20.54% соответственно.

PRDMX

1 день
-1.14%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-9.37%
6 месяцев
-4.92%
1 год
16.61%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.52%

WWNPX

1 день
-6.34%
1 месяц
-9.27%
С начала года
36.66%
6 месяцев
24.06%
1 год
3.73%
3 года*
30.25%
5 лет*
16.10%
10 лет*
20.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с PREIXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с IMCG
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий PRDMX и WWNPX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PRDMX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDMX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDMXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.13

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.45

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.07

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

0.12

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDMX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDMXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.13

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между PRDMX и WWNPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и WWNPX

Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности WWNPX в 6.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		17.09%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		6.01%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и WWNPX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDMXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-67.87%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-32.61%

+19.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.69%

-41.13%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-43.51%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-17.17%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-13.85%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

20.15%

-16.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и WWNPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) составляет 5.96%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDMXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

9.21%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

24.60%

-9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.07%

36.52%

-12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

32.56%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

28.17%

-6.74%