PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDMX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDMX с KMKNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).

PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDMX и KMKNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		-6.03%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		22.52%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции PRDMX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 12.93% против 21.10% соответственно.

PRDMX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-1.10%
1 год
19.86%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.93%

KMKNX

1 день
1.41%
1 месяц
-7.64%
С начала года
22.52%
6 месяцев
11.44%
1 год
6.51%
3 года*
32.40%
5 лет*
15.19%
10 лет*
21.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с PREIXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с IMCG
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW

Сравнение комиссий PRDMX и KMKNX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.

KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PRDMX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDMX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDMXKMKNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.32

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.62

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.43

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

0.79

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDMX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа KMKNX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDMXKMKNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.32

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.90

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между PRDMX и KMKNX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и KMKNX

Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности KMKNX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		16.49%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.54%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и KMKNX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и KMKNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDMXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-65.47%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-19.52%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.69%

-31.47%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-31.47%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-10.15%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-15.29%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

10.58%

-6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и KMKNX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) имеют волатильность 7.23% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDMXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.07%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

17.87%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

24.61%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

26.44%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

23.39%

-1.93%