Сравнение PRDMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDMX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDMX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | -9.37% | 19.47% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDMX показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции PRDMX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.52% против 13.75% соответственно.
PRDMX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.52%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDMX и FXAIX
PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
PRDMX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PRDMX
FXAIX
Сравнение PRDMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDMX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 5.13 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.68 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PRDMX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDMX и FXAIX
Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 17.09% | 15.49% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PRDMX и FXAIX
Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -33.79% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -12.13% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.69% | -24.50% | -11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -33.79% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -8.89% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -3.83% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.50% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDMX и FXAIX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDMX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 4.24% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 9.08% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 18.13% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 16.88% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 18.03% | +3.40% |