PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDMX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDMX с FAMVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и FAM Value Fund (FAMVX).

PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDMX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		-9.37%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%
FAMVX
FAM Value Fund		-3.79%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 12.52% против 9.45% соответственно.

PRDMX

1 день
-1.14%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-9.37%
6 месяцев
-4.92%
1 год
16.61%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.52%

FAMVX

1 день
-0.15%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.93%
1 год
2.02%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с PREIXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с IMCG
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий PRDMX и FAMVX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PRDMX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDMX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDMXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.15

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.35

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.10

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

0.34

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDMX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDMXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.15

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.08

Корреляция

Корреляция между PRDMX и FAMVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и FAMVX

Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности FAMVX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		17.09%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%
FAMVX
FAM Value Fund		5.09%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и FAMVX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDMXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-51.12%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-11.38%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.69%

-22.77%

-12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-37.73%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-9.47%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-6.45%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.22%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и FAMVX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDMXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.62%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

9.88%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.07%

17.77%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

17.05%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

18.13%

+3.30%