PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDGX с TRAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDGX с TRAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).

PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDGX и TRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDGX и TRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		-3.16%21.05%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%24.71%0.76%15.45%

Доходность по периодам

С начала года, PRDGX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у TRAIX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции PRDGX превзошли акции TRAIX по среднегодовой доходности: 12.31% против 11.53% соответственно.

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%

TRAIX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
5.60%
1 год
16.95%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX
Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с FPKFXTRAIX с VOOTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с DODBXTRAIX с CCLFX

Сравнение комиссий PRDGX и TRAIX

PRDGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TRAIX в 0.59%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Доходность на риск

PRDGX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDGX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDGXTRAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.28

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.39

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.56

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

10.55

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDGX vs. TRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа TRAIX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDGX и TRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDGXTRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.28

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.90

-0.25

Корреляция

Корреляция между PRDGX и TRAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDGX и TRAIX

Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что меньше доходности TRAIX в 16.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		16.39%15.87%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRDGX и TRAIX

Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и TRAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDGXTRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-26.84%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-6.77%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-17.00%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-26.84%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-4.45%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-2.86%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.65%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDGX и TRAIX

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDGXTRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.66%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.74%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

13.50%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

13.25%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

12.98%

+2.89%