PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCPX с PRSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCPX с PRSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX).

PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCPX и PRSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCPX и PRSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		-1.77%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%12.28%

Доходность по периодам

С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у PRSIX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции PRCPX превзошли акции PRSIX по среднегодовой доходности: 6.83% против 6.26% соответственно.

PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%

PRSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.34%
1 год
8.65%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.90%
10 лет*
6.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с PRHYXPRCPX с SICNXPRCPX с RPIDXPRCPX с SCYBPRCPX с PRFRX
Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с PIEQXPRSIX с VWINXPRSIX с VASIXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRDGXPRSIX с PRWCXPRSIX с PRWAX

Сравнение комиссий PRCPX и PRSIX

PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PRSIX в 0.36%.

PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

PRCPX vs. PRSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCPX c PRSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCPXPRSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.47

1.24

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.52

1.71

+3.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.26

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

1.47

+3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.08

6.32

+14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCPX vs. PRSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCPX на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа PRSIX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCPX и PRSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCPXPRSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

1.24

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.56

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.85

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.84

+0.03

Корреляция

Корреляция между PRCPX и PRSIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCPX и PRSIX

Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что больше доходности PRSIX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		7.37%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%

Просадки

Сравнение просадок PRCPX и PRSIX

Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки PRSIX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и PRSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCPXPRSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.07%

-30.00%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-5.59%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-18.69%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

-19.28%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-5.02%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.83%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.30%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCPX и PRSIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.10%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCPXPRSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

2.69%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

4.35%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

7.13%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

6.97%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

7.36%

-1.91%