Сравнение PRCPX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PRCPX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 6.88% против 7.56% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и FAGIX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
PRCPX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
PRCPX
FAGIX
Сравнение PRCPX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 2.05 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.55 | 2.84 | +2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.42 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 3.33 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.46 | 13.92 | +8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.05 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.97 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.86 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и FAGIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и FAGIX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и FAGIX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -37.97% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -4.41% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -15.42% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -28.45% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -2.22% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -7.01% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.06% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и FAGIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.24%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.86% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 4.70% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 7.05% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 6.49% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 7.79% | -2.34% |