Сравнение PRCHX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
PRCHX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCHX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCHX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRCHX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I | -2.28% | 13.68% | 8.92% | 3.12% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCHX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.
PRCHX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCHX и TPDAX
PRCHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
PRCHX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
PRCHX
TPDAX
Сравнение PRCHX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCHX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.18 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.82 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.59 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 13.57 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCHX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.18 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.59 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между PRCHX и TPDAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCHX и TPDAX
Дивидендная доходность PRCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCHX T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I | 5.18% | 5.08% | 3.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок PRCHX и TPDAX
Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCHX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.10% | -22.29% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -7.58% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -4.97% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -4.94% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.01% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCHX и TPDAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) составляет 2.61%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PRCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCHX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 4.40% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 9.86% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 12.29% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 10.14% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.56% | 9.87% | -3.31% |