PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCHX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCHX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

PRCHX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCHX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCHX и STDAX

2026 (YTD)202520242023
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		-2.28%13.68%8.92%3.12%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, PRCHX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%.

PRCHX

1 день
1.28%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.02%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с FRGAXPRCHX с NWQIXPRCHX с PRCOXPRCHX с PREIXPRCHX с PRSCXPRCHX с PRWAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOXSTDAX с VTTVX

Сравнение комиссий PRCHX и STDAX

PRCHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

PRCHX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCHX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCHXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

4.33

-2.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

7.27

-5.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

2.54

-1.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

6.81

-4.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

32.75

-22.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCHX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCHX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCHX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCHXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

4.33

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

-0.00

+1.53

Корреляция

Корреляция между PRCHX и STDAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCHX и STDAX

Дивидендная доходность PRCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.18%5.08%3.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок PRCHX и STDAX

Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCHXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.10%

-76.81%

+70.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-0.59%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-9.47%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-31.94%

+31.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.12%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCHX и STDAX

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PRCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCHXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

0.40%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

0.64%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

0.93%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

1.95%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

6.69%

-0.13%