PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCHX с SLQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRCHX с SLQD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRCHX (T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I) and SLQD (iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both funds - PRCHX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price, while SLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. PRCHX is actively managed, while SLQD is passively managed. Over the past year, PRCHX returned 12.13% vs 4.49% for SLQD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PRCHX charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for SLQD.

Доходность

Сравнение доходности PRCHX и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRCHX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у SLQD с доходностью 0.73%.

PRCHX

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.38%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.23%
1 год
12.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLQD

1 день
0.05%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.49%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRCHX и SLQD

2026 (YTD)202520242023
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		2.61%13.68%8.92%3.12%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.73%6.27%4.94%1.59%

Correlation

The correlation between PRCHX and SLQD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.44

The correlation between PRCHX and SLQD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с NWQIXPRCHX с FRGAXPRCHX с SIFAXPRCHX с PRCOXPRCHX с QBDSXPRCHX с PREIX
Часто сравнивают с SLQD:
SLQD с IGSBSLQD с SPSBSLQD с SCHJSLQD с VCSHSLQD с DFAIXSLQD с PSECSLQD с GVI

Доходность на риск

PRCHX vs. SLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCHX c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCHXSLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
3.04

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.86

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.63

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.25

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

19.25

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCHX vs. SLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCHX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLQD равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCHX и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCHXSLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

3.04

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.84

+0.90

Просадки

Сравнение просадок PRCHX и SLQD

Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и SLQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRCHXSLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.10%

-12.69%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-1.06%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.24%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-0.87%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.23%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCHX и SLQD

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что PRCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRCHXSLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

0.51%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

1.12%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

1.49%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

2.44%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

3.14%

+3.41%

Сравнение комиссий PRCHX и SLQD

PRCHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCHX и SLQD

Дивидендная доходность PRCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SLQD в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.20%5.08%3.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.33%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Часто задаваемые вопросы

PRCHX and SLQD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRCHX has higher volatility (1.95%) compared to SLQD (0.51%). In terms of maximum drawdown, PRCHX dropped -6.10% vs SLQD's -12.69%.

SLQD currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRCHX и SLQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор